En primer lugar instala MSYS2, para lo cual puedes seguir las instrucciones de instalación que hay en la página del programa http://www.msys2.org/, las intrucciones son muy claras.
Posteriormente confirmaremos si el paquete existe con el commando
$ pacman -Ss ocaml
Lo que imprimirá en pantalla:
Como puedes obervar, en el caso de OCaml, existen dos repositorios mingw32 y mingw64, los sufijos determinan la versión de 32 o 64bits respectivamente. De igual forma el prefijo mingw-w64-i686- es para la versión de 32-bits y; mingw-w64-x86_64- es para la versión de 64-bits.
Nota además que en este ejemplo, la versión 4.04.0-1 ya se encuentra instalada.
Una vez elegida la versión (32/64-bits), procedemos a ejecutar el siguiente comando:
pacman -S mingw-w64-i686_64-ocaml
para la versión de 64-bits o:
pacman -S mingw-w64-x86_64-ocaml
para la versión de 32-bits. La traza final de la instalación es la siguiente:
Y ahora verificamos que OCaml efectivamente esta instalado.